Про користь погляду Вільямса на ринок як хаотичну систему

Білл Вільямс запропонував дійсно оригінальний і багато в чому правильний погляд на ринок взагалі. Для ринку forex ця інформація також дуже актуальна. Втім, багато ідей Вільямса виявилися застарілими й цілком традиційними, а дійсно сміливі думки не були розвинені. Однієї з таких сміливих думок стала ідея про хаотичну природу ринку.

Хаос сприймається Вільямсом, як прядок більше високого рівня. Я б трохи уточнив, що в цьому випадку варто розуміти під “висотою рівня”. Насправді система виглядає недетермінованої, випадкової, хаотичної, коли вона сама є частиною іншої, більше складної системи, що ми просто не бачимо.

Так, якщо ми будемо спостерігати за активністю одного окремо взятого м'яза людини в ході виконання деякої діяльності, нам може здатися, що вона скорочується непередбачене й мимовільно, неперіодично, так, що неможливо обчислити коли вона скоротиться, а коли немає. Якщо ж ми одержимо подання про характер діяльності людини, то цілком зможемо зрозуміти як і коли повинна буде надалі напружуватися цей м'яз.

Точно таке ж враження про ринок forex ми одержуємо вивчаючи графіка цін, котирувань валют тобто. Ми дивимося не на сам ринок, що взагалі-те не можливо в принципі, а лише на його зовнішній прояв - динаміку цін валют одна щодо іншої, причому на думку учасників ринку.

Набагато вірніше було б аналізувати стан самого ринку, а ще важливіше - стан його учасників. Правда така модель виявилася б такий складної, що її не “подужав” би ніякий суперкомп'ютер. Та й побудова такої моделі - справа далекого майбутнього якоїсь дициплини, що виникла на стику економіки, математики й психології.

Головним практичним слідством теорії хаотичного ринку Вільямса стала поява такого індикатора як фрактал. Його значення таке: фрактал - це одночасно аттрактор і крапка біфуркації. Тобто це і якась крапка притягання ціни й крапка з якої можливе розвиток у ту або іншу сторону, тобто рішення приймається там.

Вільямс порахував, що найбільш частою комбінацією для фрактала є “будиночок”, тих 5 барів з мінімальними або максимальними значеннями посередине. Дійсно така комбінація зустрічається на ринку дуже часто, що може бути свідоцтвом важливого практичного відкриття Вільямса.

Вільямс використовував цю крапку для визначення входу в ринок, що насправді не дуже вдало, оскільки ціна як правило трохи відкочує після перетинання фрактала. Втім визначити ідеальну крапку для входу однаково неможливо, так що “краще гарний план сьогодні, чим відмінний завтра”.

В іншому Вільямс не запропонував нічого нового. Його індикатор Awesome Oscillator на мій погляд нічим не відрізняється від MACD: та ж різниця між ковзними середніми. Accelerator Oscillator - похідна від Awesome Oscillator - тобто швидкість його росту. Gator - взагалі штука марна, котра просто полегшує читання інформації від алігатора.

Сам Алігатор особливо дивна річ: просто набір середніх, зміщених у майбутнє (тобто заздалегідь приречений запізнюватися й дуже сильно). Установки його за замовчуванням взагалі мені не зрозумілі: ніякої прив'язки до природних циклів. Сам Вільямс його ролі також не перебільшував і використовував як допоміжний інструмент, що логічно.

Наприклад, алігатор фільтрує сигнали від пробою фракталов: якщо фрактал лежить усередині середніх ліній, то він недійсний. Такий підхід, хоча й корисний, трохи знецінює ідею самого фрактала.

Ніякого більше корисного способу використання інформації від фрактала Вільямс не пропонує, хоча це було б дуже перспективною темою дослідження.